PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SONY и NVDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.02%
282,958.51%
SONY
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.73

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

SONY:

2.38

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

SONY:

1.31

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.44

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

SONY:

9.23

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SONY:

-2.03%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$149.79B

NVDA:

$2.51T

EPS

SONY:

$1.34

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

SONY:

18.57

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

SONY:

2.58

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.85% против 69.99% соответственно.


SONY

С начала года

18.71%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

42.00%

1 год

52.38%

5 лет

16.70%

10 лет

16.85%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.73
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.38
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.31
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.44
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.23
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.56
SONY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и NVDA

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.26%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SONY и NVDA

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.03%
-28.77%
SONY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и NVDA

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
25.75%
SONY
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию