Сравнение SONY с NVDA
SONY (Sony Group Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONY in Consumer Electronics, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, SONY returned 15.13%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.13% против 69.25% соответственно.
SONY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 15.13%
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам SONY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.16% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SONY and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between SONY and NVDA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONY:
$134.19B
NVDA:
$5.33T
SONY:
-$57.09
NVDA:
$6.53
SONY:
0.01
NVDA:
21.10
SONY:
0.02
NVDA:
27.28
SONY:
$12.60T
NVDA:
$253.49B
SONY:
$3.88T
NVDA:
$187.95B
SONY:
$2.87T
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SONY
NVDA
Сравнение SONY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.70 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.62 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.60 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.28 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и NVDA
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -89.72% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -20.21% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -36.88% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -66.34% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -66.34% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -7.14% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.19% | -36.20% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 8.23% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и NVDA
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 11.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 12.53% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 25.59% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 34.16% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 51.67% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 49.80% | -21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и NVDA
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и NVDA
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to SONY (11.50%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор