PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SONY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SONY с TM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sony Group Corporation (SONY) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SONY или TM.

Корреляция

Корреляция между SONY и TM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SONY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,745.28%
10,995.33%
SONY
TM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.68

TM:

-0.57

Коэф-т Сортино

SONY:

2.34

TM:

-0.67

Коэф-т Омега

SONY:

1.30

TM:

0.92

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.40

TM:

-0.47

Коэф-т Мартина

SONY:

9.00

TM:

-0.83

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

TM:

20.67%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

TM:

30.31%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

SONY:

-2.61%

TM:

-24.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$150.27B

TM:

$245.29B

EPS

SONY:

$1.30

TM:

$26.67

Коэффициент P/E

SONY:

19.21

TM:

7.06

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

TM:

1.54

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

TM:

0.01

Коэффициент P/B

SONY:

2.63

TM:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

TM:

$5.01T

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 17.16% против 6.06% соответственно.

SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

41.71%

1 год

52.17%

5 лет

16.59%

10 лет

17.16%

TM

С начала года

-3.29%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.42%

1 год

-15.78%

5 лет

11.17%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.68
TM: -0.57
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.34
TM: -0.67
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.30
TM: 0.92
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.40
TM: -0.47
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.00
TM: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.57
SONY
TM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и TM

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TM в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation		0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
TM
Toyota Motor Corporation		1.38%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SONY и TM

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-24.28%
SONY
TM

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и TM

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.92%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
14.67%
SONY
TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию