Сравнение SONY с TM
SONY (Sony Group Corporation) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SONY returned 15.45%/yr vs 8.55%/yr for TM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.81%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 15.45% против 8.55% соответственно.
SONY
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- -13.28%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 15.45%
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SONY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.28% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between SONY and TM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1976 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
SONY:
$134.01B
TM:
$234.89B
SONY:
-$57.09
TM:
$2.98K
SONY:
0.01
TM:
0.00
SONY:
0.02
TM:
0.01
SONY:
$12.60T
TM:
$51.16T
SONY:
$3.88T
TM:
$8.54T
SONY:
$2.87T
TM:
$7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. TM — Ранг доходности на риск
SONY
TM
Сравнение SONY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.16 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.42 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и TM
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -60.15% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -27.42% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -34.92% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -36.80% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -36.80% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -27.42% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.19% | -20.99% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.72% | 10.75% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и TM
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 8.10% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 20.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 29.19% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 26.90% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.63% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и TM
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TM в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и TM
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and TM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (11.66%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор