Сравнение SONY с TM
SONY (Sony Group Corporation) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SONY returned 13.77%/yr vs 7.66%/yr for TM. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SONY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.66% соответственно.
SONY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- -12.34%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 13.77%
- Всё время*
- 8.12%
TM
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -22.99%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $153.71M | $117.32M | $137.54M | |
| $89.59M | $84.27M | $93.64M |
Сравнение доходности по годам SONY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -12.34% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
TM Toyota Motor Corporation | -13.16% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between SONY and TM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1999 г. | 0.50 |
The correlation between SONY and TM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SONY:
$131.78B
TM:
$220.11B
SONY:
-¥39.81
TM:
¥3.54K
SONY:
1.65
TM:
0.71
SONY:
2.50
TM:
0.97
SONY:
¥12.82T
TM:
¥52.61T
SONY:
¥4.08T
TM:
¥8.82T
SONY:
¥2.83T
TM:
¥7.45T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. TM — Ранг доходности на риск
SONY
TM
Сравнение SONY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.25 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и TM
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -60.15% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -32.94% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -34.92% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -36.80% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -36.80% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -25.13% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -22.20% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 15.58% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и TM
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.20% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 20.23% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 26.59% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 27.16% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 23.65% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и TM
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TM в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.54% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и TM
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04T при выручке в 2.84T, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.47T при выручке в 13.70T, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.49B при выручке в 2.84T, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.08T при выручке в 13.70T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 342.16B при выручке в 2.84T, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.50T при выручке в 13.70T, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and TM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (9.35%) compared to TM (7.20%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор