Сравнение SONY с PDBC
SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, SONY returned 14.10%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 14.10% против 8.21% соответственно.
SONY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 14.10%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам SONY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -16.45% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SONY and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between SONY and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SONY
PDBC
Сравнение SONY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.96 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.73 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и PDBC
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -49.52% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -16.55% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -16.55% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -27.63% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -40.73% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -10.31% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -23.09% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 4.80% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и PDBC
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.25% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 16.80% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 18.91% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 19.24% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 17.76% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и PDBC
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SONY Sony Group Corporation | 0.38% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SONY and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (9.18%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор