PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SONY с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, SONY returned 14.10%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONY и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.10% против 8.52% соответственно.

SONY

1 день
3.28%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
-11.32%
С начала года
-16.45%
1 год
-10.56%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.61%
10 лет*
14.10%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-16.45%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between SONY and DBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.20

The correlation between SONY and DBC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

SONY vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONYDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.70

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.31

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.94

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6.62

-7.12

SONY vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SONY и DBC

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-76.36%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-16.54%

-19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-16.54%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-27.34%

-23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-41.71%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-26.37%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.16%

-46.12%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

4.82%

+16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и DBC

Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.03%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

16.71%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

18.85%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

19.29%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

17.80%

+10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и DBC

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.38%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SONY and DBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (9.18%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор