PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SONY с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с BOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, SONY returned 5.10%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SONY и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.06%.

SONY

1 день
3.28%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
-11.32%
С начала года
-16.45%
1 год
-10.56%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.61%
10 лет*
14.10%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.06%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
SONY
Sony Group Corporation		-16.45%21.65%12.49%24.95%0.98%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.06%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between SONY and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

SONY vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONYBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
12.51

-12.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
36.36

-36.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

8.83

-7.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

59.89

-60.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

504.46

-504.95

SONY vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SONY и BOXX

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-0.12%

-93.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-0.07%

-36.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-0.12%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

0.00%

-29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.16%

-0.00%

-42.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

0.01%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и BOXX

Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

0.11%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

0.26%

+22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

0.33%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

0.37%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

0.37%

+28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и BOXX

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.38%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SONY and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (9.18%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор