Сравнение SONY с BOXX
SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, SONY returned 4.65%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
SONY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 15.13%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONY и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.16% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | 1.91% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between SONY and BOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SONY
BOXX
Сравнение SONY c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 9.96 | -9.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 59.63 | -60.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 530.59 | -531.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 12.81 | -13.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.91 | -12.67 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и BOXX
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -0.12% | -93.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -0.07% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -0.12% | -34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | 0.00% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.19% | -0.00% | -42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 0.01% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и BOXX
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 0.09% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 0.25% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 0.32% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 0.37% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 0.37% | +28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и BOXX
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SONY and BOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (11.50%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор