Сравнение SOLT с SVIX
SOLT (2x Solana ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 51.46% for SVIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 10.94% |
Correlation
The correlation between SOLT and SVIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SOLT
SVIX
Сравнение SOLT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.50 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.95 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и SVIX
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -79.30% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -42.69% | -52.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -56.14% | -39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -31.60% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 14.75% | +52.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и SVIX
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 7.38% | +24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 41.05% | +61.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 54.75% | +92.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 66.27% | +84.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 66.27% | +84.63% |
Сравнение комиссий SOLT и SVIX
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и SVIX
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and SVIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -90.96% for SOLT. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for SVIX.
SOLT is categorized as Blockchain, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор