Сравнение SOLT с QBF
SOLT (2x Solana ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs -44.02% for QBF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у QBF с доходностью -27.34%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -3.26% |
Correlation
The correlation between SOLT and QBF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between SOLT and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. QBF — Ранг доходности на риск
SOLT
QBF
Сравнение SOLT c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.73 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.91 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.53 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и QBF
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -48.71% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -48.71% | -47.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -45.69% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -19.10% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 28.73% | +45.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и QBF
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 8.71% | +27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 20.81% | +85.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 27.23% | +120.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 28.98% | +121.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 28.98% | +121.80% |
Сравнение комиссий SOLT и QBF
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и QBF
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and QBF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, QBF leads with -44.02% vs -91.24% for SOLT. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBF has performed better with a -44.02% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.90% for QBF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Innovator. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.79% for QBF.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор