Сравнение HECO с OBTC
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). HECO is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, HECO returned 96.67% vs -38.12% for OBTC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности HECO и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 66.34%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.85%.
HECO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 42.82%
- С начала года
- 66.34%
- 1 год
- 96.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -33.28%
- С начала года
- -25.85%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 66.34% | 26.23% | 28.95% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.85% | -1.87% | 55.14% |
Correlation
The correlation between HECO and OBTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between HECO and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. OBTC — Ранг доходности на риск
HECO
OBTC
Сравнение HECO c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.77 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | -1.30 | +14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и OBTC
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -94.50% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -49.62% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -62.96% | +57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -69.47% | +58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 29.42% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и OBTC
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 5.95%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.77% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 35.27% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 45.00% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.11% | 57.18% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 76.54% | -32.43% |
Сравнение комиссий HECO и OBTC
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и OBTC
Ни HECO, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and OBTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (11.77%) compared to HECO (5.95%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, HECO leads with 96.67% vs -38.12% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 96.67% return vs -38.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.49% for OBTC.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор