Сравнение HECO с OBTC
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). HECO is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, HECO returned 136.32% vs -28.83% for OBTC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности HECO и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 71.77%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
HECO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 71.77%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 71.77% | 26.23% | 27.37% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 53.07% |
Correlation
The correlation between HECO and OBTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between HECO and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. OBTC — Ранг доходности на риск
HECO
OBTC
Сравнение HECO c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | -0.64 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | -1.15 | +19.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | -0.65 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | -0.21 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и OBTC
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -94.50% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -45.41% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -62.77% | +61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -69.63% | +57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 25.06% | -17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и OBTC
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.55% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 34.48% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 44.27% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 58.11% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.93% | 71.56% | -26.63% |
Сравнение комиссий HECO и OBTC
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и OBTC
Ни HECO, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and OBTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.30%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.49% for OBTC.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор