Сравнение SOLT с BKCH
SOLT (2x Solana ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 67.14% for BKCH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 24.56%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 72.35% |
Correlation
The correlation between SOLT and BKCH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SOLT and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BKCH — Ранг доходности на риск
SOLT
BKCH
Сравнение SOLT c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.20 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.17 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BKCH
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -91.80% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -56.28% | -40.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -40.28% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -61.83% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 31.03% | +40.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BKCH
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 18.93%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 18.93% | +24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 51.09% | +52.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 70.63% | +77.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 75.43% | +76.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 75.43% | +76.39% |
Сравнение комиссий SOLT и BKCH
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BKCH
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности BKCH в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BKCH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to BKCH (18.93%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 67.14% vs -90.40% for SOLT. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 18.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 67.14% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 1.60% for BKCH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор