Сравнение SOFI с XYZ
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs -19.26%/yr for XYZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 25.24%.
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- 25.57%
- С начала года
- 25.24%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -19.26%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам SOFI и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
XYZ Block, Inc | 25.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 2.41% |
Correlation
The correlation between SOFI and XYZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between SOFI and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.22B
XYZ:
$48.52B
SOFI:
$0.43
XYZ:
$1.31
SOFI:
40.18
XYZ:
62.13
SOFI:
4.90
XYZ:
2.04
SOFI:
2.21
XYZ:
2.24
SOFI:
$4.73B
XYZ:
$24.48B
SOFI:
$3.39B
XYZ:
$11.01B
SOFI:
$1.40B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. XYZ — Ранг доходности на риск
SOFI
XYZ
Сравнение SOFI c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.46 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.05 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и XYZ
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -86.08% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -39.48% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -52.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -86.08% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -71.07% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -41.31% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 17.23% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и XYZ
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 10.01% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 36.47% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 46.91% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 60.10% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 56.70% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и XYZ
Ни SOFI, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и XYZ
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and XYZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to XYZ (10.01%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор