PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOFI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFI с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

SOFI

1 день
-3.08%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-34.49%
С начала года
-33.84%
1 год
-19.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.84%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-1.29%

Correlation

The correlation between SOFI and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.17

The correlation between SOFI and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SOFI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.75

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.32

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.45

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.58

-7.18

SOFI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и XLE

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-71.26%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-14.98%

-37.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-20.14%

-32.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-26.04%

-55.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.23%

-8.20%

-38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.10%

-17.95%

-33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.74%

5.57%

+26.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и XLE

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

6.10%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

16.65%

+20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.77%

20.96%

+34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

25.87%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

29.58%

+41.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и XLE

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SOFI and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (13.03%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор