Сравнение SOFI с SHOP
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SOFI и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 9.43% |
Correlation
The correlation between SOFI and SHOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between SOFI and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
SHOP:
$141.08B
SOFI:
$0.44
SHOP:
$1.02
SOFI:
37.35
SHOP:
106.25
SOFI:
4.55
SHOP:
15.39
SOFI:
2.11
SHOP:
11.29
SOFI:
$4.73B
SHOP:
$9.20B
SOFI:
$3.39B
SHOP:
$5.93B
SOFI:
$1.40B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SOFI
SHOP
Сравнение SOFI c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SHOP
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -84.82% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -46.71% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -46.71% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -84.82% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -39.53% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -28.23% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 22.27% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SHOP
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 15.38% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 43.41% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 57.03% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 65.55% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 59.07% | +12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SHOP
Ни SOFI, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOFI and SHOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs SHOP's -84.82%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор