Сравнение SOFI с O
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SOFI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SOFI and O is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between SOFI and O shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$0.44
O:
$1.17
SOFI:
37.35
O:
53.41
SOFI:
4.55
O:
7.22
SOFI:
$4.73B
O:
$5.92B
SOFI:
$3.39B
O:
$3.89B
SOFI:
$1.40B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. O — Ранг доходности на риск
SOFI
O
Сравнение SOFI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.29 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.12 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и O
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -48.45% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -11.10% | -41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -26.49% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -34.48% | -47.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -5.94% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -9.20% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 4.58% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и O
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 5.29% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 11.98% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 16.21% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 18.92% | +47.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 25.64% | +46.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и O
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и O
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and O have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор