Сравнение SOFI с MQ
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while MQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -34.39%/yr for MQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у MQ с доходностью -19.37%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -33.82% |
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
Correlation
The correlation between SOFI and MQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between SOFI and MQ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
MQ:
$1.66B
SOFI:
$0.44
MQ:
$0.00
SOFI:
37.35
MQ:
797.24
SOFI:
4.55
MQ:
2.65
SOFI:
2.11
MQ:
2.24
SOFI:
$4.73B
MQ:
$651.61M
SOFI:
$3.39B
MQ:
$456.19M
SOFI:
$1.40B
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. MQ — Ранг доходности на риск
SOFI
MQ
Сравнение SOFI c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.69 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.00 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и MQ
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -89.71% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -44.66% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -53.34% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -89.71% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -88.48% | +39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -75.26% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 30.68% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и MQ
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Marqeta, Inc. (MQ) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 15.42% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 29.25% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 42.58% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 64.79% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 64.82% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и MQ
Ни SOFI, ни MQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и MQ
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and MQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to MQ (15.42%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs MQ's -89.71%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор