Сравнение SOFI с GS
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам SOFI и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 12.64% |
Correlation
The correlation between SOFI and GS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between SOFI and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
GS:
$327.33B
SOFI:
$0.44
GS:
$57.41
SOFI:
37.35
GS:
18.51
SOFI:
4.55
GS:
3.02
SOFI:
2.11
GS:
2.66
SOFI:
$4.73B
GS:
$110.77B
SOFI:
$3.39B
GS:
$61.53B
SOFI:
$1.40B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. GS — Ранг доходности на риск
SOFI
GS
Сравнение SOFI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.80 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.61 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и GS
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -78.84% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -19.42% | -33.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -30.90% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -32.84% | -48.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -2.73% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -22.65% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 5.84% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и GS
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 11.84% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 23.47% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 28.55% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 28.10% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 29.87% | +42.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и GS
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и GS
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and GS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор