Сравнение SOFI с DOCU
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | -2.01% |
Correlation
The correlation between SOFI and DOCU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between SOFI and DOCU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
DOCU:
$8.85B
SOFI:
$0.44
DOCU:
$1.53
SOFI:
37.35
DOCU:
29.42
SOFI:
4.55
DOCU:
2.82
SOFI:
2.11
DOCU:
4.86
SOFI:
$4.73B
DOCU:
$3.29B
SOFI:
$3.39B
DOCU:
$2.61B
SOFI:
$1.40B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
SOFI
DOCU
Сравнение SOFI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.80 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.36 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и DOCU
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -87.57% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -50.89% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -60.98% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -87.57% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -85.48% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -49.90% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 30.04% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и DOCU
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и DocuSign, Inc. (DOCU) имеют волатильность 17.35% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 16.54% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 34.72% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 44.60% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 57.83% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 56.45% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и DOCU
Ни SOFI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и DOCU
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and DOCU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs DOCU's -87.57%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор