Сравнение SOFI с BTC-USD
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 10.30%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам SOFI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 59.27% |
Correlation
The correlation between SOFI and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOFI
BTC-USD
Сравнение SOFI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.74 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.28 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и BTC-USD
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -85.30% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -51.21% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -51.21% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -76.67% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -47.43% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -42.37% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 35.28% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и BTC-USD
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 12.10% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 34.64% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 35.63% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 44.55% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 56.61% | +15.31% |
Часто задаваемые вопросы
SOFI and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BTC-USD's -85.30%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор