Сравнение SOFI с ATMP
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 18.48%/yr for ATMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам SOFI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -1.19% |
Correlation
The correlation between SOFI and ATMP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between SOFI and ATMP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
SOFI
ATMP
Сравнение SOFI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.10 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.25 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и ATMP
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -80.86% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -8.30% | -44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -16.48% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -22.98% | -58.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -1.90% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -30.91% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 3.53% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и ATMP
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 5.20% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 11.60% | +25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 14.66% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 22.10% | +44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 27.63% | +43.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и ATMP
Ни SOFI, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and ATMP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор