Сравнение SOAVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.64% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и DFIEX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
SOAVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
SOAVX
DFIEX
Сравнение SOAVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.95 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.55 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.57 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.07 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.95 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и DFIEX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и DFIEX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -62.22% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.01% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -28.66% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -41.04% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.75% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -12.26% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.81% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и DFIEX
Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 5.74%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.09% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.45% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 15.90% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.65% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.35% | +2.03% |