Сравнение SOAVX с SOAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и SOAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и SOAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции SOAVX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 13.85% против 21.39% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и SOAEX
И SOAVX, и SOAEX имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
SOAVX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск
SOAVX
SOAEX
Сравнение SOAVX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | SOAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.43 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и SOAEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и SOAEX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и SOAEX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SOAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -68.03% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -17.63% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -20.84% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -68.03% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -2.13% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -27.50% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.04% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и SOAEX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Spirit of America Energy Fund (SOAEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.40% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.09% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 21.00% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.77% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 99.98% | -81.60% |