PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAVX с SOAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOAVX (Spirit of America Large Cap Value Fund) and SOAEX (Spirit of America Energy Fund) are both mutual funds - SOAVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Spirit of America, while SOAEX is a Energy Equities fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAVX returned 15.53%/yr vs 19.67%/yr for SOAEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SOAVX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 15.53% против 19.67% соответственно.

SOAVX

1 день
-1.13%
1 месяц
4.02%
С начала года
13.80%
6 месяцев
12.40%
1 год
31.51%
3 года*
26.04%
5 лет*
16.05%
10 лет*
15.53%

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.04%
С начала года
27.49%
6 месяцев
21.84%
1 год
35.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
18.74%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAVX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		13.80%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.49%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Correlation

The correlation between SOAVX and SOAEX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SOAVX and SOAEX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с FNSTXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAMXSOAVX с SOAAXSOAVX с FEQHXSOAVX с GQEIX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX

Доходность на риск

SOAVX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXSOAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.08

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.79

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.07

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.20

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.13

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и SOAEX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SOAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAVXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-68.03%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.03%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.30%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-20.84%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-68.03%

+33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.80%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-27.15%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и SOAEX

Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 3.82%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAVXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.94%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.35%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.72%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.91%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

99.98%

-81.56%

Сравнение комиссий SOAVX и SOAEX

И SOAVX, и SOAEX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и SOAEX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности SOAEX в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.56%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		8.16%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%

Часто задаваемые вопросы

SOAVX and SOAEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.94%) compared to SOAVX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SOAVX dropped -47.48% vs SOAEX's -68.03%.

SOAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAVX и SOAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор