PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%25.66%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAAXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHXSOAVX с FNSTX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SOAVX и NWAUX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

SOAVX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.38

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.59

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.66

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

1.53

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между SOAVX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и NWAUX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и NWAUX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-21.07%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.57%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-21.07%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.22%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.85%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.83%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и NWAUX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.74%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.29%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

12.55%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.10%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.04%

+2.34%