Сравнение SOAVX с SOAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и SOAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и SOAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | -0.23% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SOAIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции SOAIX по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.45% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
SOAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и SOAIX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOAIX в 1.12%.
Доходность на риск
SOAVX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск
SOAVX
SOAIX
Сравнение SOAVX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | SOAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.06 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и SOAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и SOAIX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SOAIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.12% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и SOAIX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SOAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -16.76% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -3.34% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -16.76% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -16.76% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.16% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.11% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.05% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и SOAIX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Spirit of America Income Fund (SOAIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 1.61% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 2.59% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 4.52% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 6.02% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 5.46% | +12.92% |