PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 21.39% против 10.86% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий SOAEX и VGENX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

SOAEX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.44

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.03

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.01

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

14.64

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.32

Корреляция

Корреляция между SOAEX и VGENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и VGENX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и VGENX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-65.37%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-12.30%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-19.72%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-61.19%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

0.00%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-14.99%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.53%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и VGENX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.79%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.57%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

14.79%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.64%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

23.26%

+76.72%