PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с SOAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с SOAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - SOAEX is a Energy Equities fund managed by Spirit of America, while SOAMX is a Municipal Bonds fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAEX returned 19.61%/yr vs 1.30%/yr for SOAMX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SOAEX charges 1.50%/yr vs 0.92%/yr for SOAMX.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и SOAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у SOAMX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAMX по среднегодовой доходности: 19.61% против 1.30% соответственно.

SOAEX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.36%
С начала года
26.90%
6 месяцев
22.69%
1 год
31.91%
3 года*
22.64%
5 лет*
18.76%
10 лет*
19.61%

SOAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.51%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		26.90%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		1.63%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%5.07%0.99%4.76%

Correlation

The correlation between SOAEX and SOAMX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

-0.06

The correlation between SOAEX and SOAMX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAIXSOAMX с FSMUXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с NPVSOAMX с DFABX

Доходность на риск

SOAEX vs. SOAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c SOAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXSOAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.55

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.04

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.92

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

11.92

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. SOAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAMX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и SOAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXSOAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и SOAMX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки SOAMX в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXSOAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-27.48%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.19%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-5.91%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-14.12%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-14.12%

-53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-5.22%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.54%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и SOAMX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXSOAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

1.03%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

1.90%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

2.53%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

3.48%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.00%

3.24%

+96.76%

Сравнение комиссий SOAEX и SOAMX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOAMX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и SOAMX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности SOAMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.61%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.45%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and SOAMX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (6.05%) compared to SOAMX (1.03%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -68.03% vs SOAMX's -27.48%.

SOAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и SOAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор