PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с SOAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с SOAVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and SOAVX (Spirit of America Large Cap Value Fund) are both mutual funds - SOAEX is a Energy Equities fund managed by Spirit of America, while SOAVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAEX returned 33.31%/yr vs 15.48%/yr for SOAVX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и SOAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у SOAVX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAVX по среднегодовой доходности: 33.31% против 15.48% соответственно.

SOAEX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
23.56%
1 год
27.29%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.06%
10 лет*
33.31%

SOAVX

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.50%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.84%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.39%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		23.56%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%96.43%11.49%148.45%-3.97%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		11.18%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%

Correlation

The correlation between SOAEX and SOAVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SOAEX and SOAVX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Spirit of America Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с FNSTXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAMXSOAVX с SOAAXSOAVX с FEQHXSOAVX с GQEIX

Доходность на риск

SOAEX vs. SOAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c SOAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOAEXSOAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.85

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.50

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.08

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

11.35

-2.04

SOAEX vs. SOAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAVX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и SOAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и SOAVX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки SOAVX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXSOAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-47.48%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.63%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.96%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-25.31%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

-34.22%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.40%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-6.22%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и SOAVX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 5.31%, в то время как у Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXSOAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.60%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.25%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.35%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.76%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

18.46%

+79.26%

Сравнение комиссий SOAEX и SOAVX

И SOAEX, и SOAVX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и SOAVX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности SOAVX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.92%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%21.16%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		8.36%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and SOAVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAVX has higher volatility (5.60%) compared to SOAEX (5.31%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -67.07% vs SOAVX's -47.48%.

SOAVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и SOAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор