PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с SOAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с SOAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и SOAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у SOAVX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAVX по среднегодовой доходности: 21.39% против 13.85% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Spirit of America Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAIXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAAXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHXSOAVX с FNSTX

Сравнение комиссий SOAEX и SOAVX

И SOAEX, и SOAVX имеют комиссию равную 1.50%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. SOAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c SOAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXSOAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.86

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.21

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. SOAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAVX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и SOAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXSOAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между SOAEX и SOAVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и SOAVX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SOAVX в 9.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и SOAVX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки SOAVX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXSOAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-47.48%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-12.46%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-25.31%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-34.22%

-33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.77%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-6.27%

-21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.82%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и SOAVX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXSOAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.74%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.88%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

19.75%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.60%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

18.38%

+81.60%