PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%0.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий SOAEX и JEPI

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SOAEX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.95

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.83

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.04

-0.91

Корреляция

Корреляция между SOAEX и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и JEPI

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и JEPI

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-13.71%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-10.28%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-13.71%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.53%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-2.07%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.12%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и JEPI

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.90%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

6.36%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

13.24%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

11.06%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

10.88%

+89.10%