PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOAEX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с JEPI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOAEX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SOAEX и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOAEX:

0.21

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

SOAEX:

0.46

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

SOAEX:

1.07

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SOAEX:

0.29

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

SOAEX:

0.98

JEPI:

2.02

Индекс Язвы

SOAEX:

5.64%

JEPI:

3.05%

Дневная вол-ть

SOAEX:

22.33%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

SOAEX:

-76.60%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SOAEX:

-11.44%

JEPI:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.

SOAEX

С начала года

-1.98%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-4.96%

1 год

4.68%

5 лет

19.83%

10 лет

2.05%

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOAEX и JEPI

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOAEX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг риск-скорректированной доходности SOAEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOAEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и JEPI

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.13%, что больше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		29.13%28.55%24.88%22.14%23.25%37.20%20.79%25.64%18.04%14.74%14.88%2.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и JEPI

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и JEPI

Загрузка...