PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с SOAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) are both mutual funds - SOAEX is a Energy Equities fund managed by Spirit of America, while SOAAX is a REIT fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAEX returned 19.67%/yr vs 5.12%/yr for SOAAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SOAEX charges 1.50%/yr vs 1.52%/yr for SOAAX.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у SOAAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 19.67% против 5.12% соответственно.

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.04%
С начала года
27.49%
6 месяцев
21.84%
1 год
35.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
18.74%
10 лет*
19.67%

SOAAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.62%
1 год
11.26%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.49%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		11.64%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%

Correlation

The correlation between SOAEX and SOAAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SOAEX and SOAAX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с FRIOXSOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с GREIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX

Доходность на риск

SOAEX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXSOAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.90

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.27

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.49

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

4.46

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SOAAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.90

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и SOAAX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-78.19%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.74%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.29%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-36.03%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-41.24%

-26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.62%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-14.62%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и SOAAX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.66%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.13%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.79%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.24%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

19.71%

+80.27%

Сравнение комиссий SOAEX и SOAAX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и SOAAX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности SOAAX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		9.53%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.56%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and SOAAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.94%) compared to SOAAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -68.03% vs SOAAX's -78.19%.

SOAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и SOAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор