Сравнение SOAEX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAEX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAEX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 21.39% против 10.96% соответственно.
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAEX и VGELX
SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
SOAEX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
SOAEX
VGELX
Сравнение SOAEX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAEX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.45 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.05 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.02 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 14.72 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.45 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOAEX и VGELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAEX и VGELX
Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SOAEX и VGELX
Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -65.22% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.30% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -19.72% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -61.13% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | 0.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -19.26% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.52% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAEX и VGELX
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.79% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.54% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 14.77% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.65% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.98% | 23.27% | +76.71% |