PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с VENAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		28.66%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 28.66%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 21.48% против 11.16% соответственно.

SOAEX

1 день
-1.42%
1 месяц
7.44%
С начала года
28.66%
6 месяцев
25.59%
1 год
27.65%
3 года*
22.28%
5 лет*
22.06%
10 лет*
21.48%

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий SOAEX и VENAX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SOAEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.93

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.05

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.86

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между SOAEX и VENAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и VENAX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.81%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и VENAX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-74.42%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-19.04%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.59%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-69.58%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.23%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-20.09%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

6.65%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и VENAX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.98%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.84%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

24.98%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

26.55%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

30.17%

+69.81%