Сравнение SNTH с XTR
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, SNTH returned 22.32% vs 17.90% for XTR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 5.93%.
SNTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 6.56% | 24.27% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 18.88% |
Correlation
The correlation between SNTH and XTR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SNTH and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. XTR — Ранг доходности на риск
SNTH
XTR
Сравнение SNTH c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.11 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.64 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и XTR
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -20.83% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.51% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.14% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.90% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.08% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и XTR
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.58% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.01% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 11.36% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.84% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.84% | +1.95% |
Сравнение комиссий SNTH и XTR
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и XTR
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности XTR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.29% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SNTH and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (5.18%) compared to XTR (4.58%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.32% vs 17.90% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.32% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 11.29% for SNTH.
They also come from different issuers: MRP and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.25% for XTR.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор