Сравнение SNTH с SIXH
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 22.90% vs 14.54% for SIXH. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNTH показывает доходность 11.54%, а SIXH немного выше – 11.64%.
SNTH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.23%
SIXH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67M | $1.05M | $622.27K | |
| $2.42M | $2.24M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам SNTH и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.54% | 24.27% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.64% | 2.75% |
Correlation
The correlation between SNTH and SIXH is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. SIXH — Ранг доходности на риск
SNTH
SIXH
Сравнение SNTH c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.35 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.45 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и SIXH
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -11.68% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -4.36% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.82% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.72% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и SIXH
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.32% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 6.15% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 7.87% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 10.39% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 10.08% | +5.64% |
Сравнение комиссий SNTH и SIXH
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и SIXH
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.25% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and SIXH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (4.23%) compared to SIXH (2.32%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs SIXH's -11.68%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.90% vs 14.54% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.90% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.83% for SIXH.
They also come from different issuers: MRP and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор