Сравнение QGRD с YNOT
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 21.55% for YNOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и YNOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRD показывает доходность 10.23%, а YNOT немного ниже – 10.06%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и YNOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
Correlation
The correlation between QGRD and YNOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between QGRD and YNOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. YNOT — Ранг доходности на риск
QGRD
YNOT
Сравнение QGRD c YNOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | YNOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.29 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 3.85 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и YNOT
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и YNOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -16.73% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -16.73% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -11.21% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.16% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.61% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и YNOT
Текущая волатильность для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) составляет 5.86%, в то время как у Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что QGRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.33% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 20.31% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 24.76% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 24.63% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 24.63% | -10.02% |
Сравнение комиссий QGRD и YNOT
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и YNOT
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QGRD and YNOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to QGRD (5.86%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs YNOT's -16.73%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 19.20% for QGRD. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QGRD has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for YNOT.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.75% for YNOT.
QGRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и YNOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор