PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTH с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNTH с HTUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 27.03% for HTUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности SNTH и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 9.37%.

SNTH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.47%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-2.02%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.89%
1 год
27.03%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.94%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNTH и HTUS

2026 (YTD)2025
SNTH
MRP SynthEquity ETF		7.95%23.89%
HTUS
Hull Tactical US ETF		9.37%25.12%

Correlation

The correlation between SNTH and HTUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between SNTH and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRP SynthEquity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с PHDGSNTH с HOLASNTH с HEGD
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

SNTH vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTH c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTHHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.38

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

16.06

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTH vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTH и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTHHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.57

+1.13

Просадки

Сравнение просадок SNTH и HTUS

Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNTHHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-47.50%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.68%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.30%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.06%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.69%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTH и HTUS

MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNTHHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.05%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.62%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.70%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

19.05%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

21.46%

-5.78%

Сравнение комиссий SNTH и HTUS

SNTH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTH и HTUS

Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности HTUS в 10.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.87%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		11.15%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SNTH and HTUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNTH has higher volatility (3.95%) compared to HTUS (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs HTUS's -47.50%.

On 1-year performance, HTUS leads with 27.03% vs 27.03% for SNTH. On fees, SNTH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 27.03% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNTH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 10.87% for HTUS.

SNTH is categorized as Equity Hedged, while HTUS is Long-Short. They also come from different issuers: MRP and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNTH и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор