PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SWTSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и SWTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-3.36%17.04%23.84%26.05%-19.54%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -3.36%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWTSX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.49%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий SNSXX и SWTSX

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SNSXX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

0.99

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.51

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.23

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.99

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.41

+1.55

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SWTSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWTSX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWTSX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.14%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWTSX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-54.60%

+54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.88%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.63%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.62%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.54%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

9.88%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

18.71%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

17.45%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

18.59%

-17.93%