PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSXX с SWLSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SNSXX returned 1.38%/yr vs 15.58%/yr for SWLSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 9.88%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.88%
6 месяцев
7.99%
1 год
28.61%
3 года*
24.40%
5 лет*
15.58%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSXX и SWLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		9.88%19.69%29.41%38.27%-27.00%20.40%

Correlation

The correlation between SNSXX and SWLSX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SNSXX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
1.74

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.96

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.74

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

0.74

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.57

+1.51

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWLSX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSXXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-49.89%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.17%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-22.93%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-31.32%

+31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.93%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.68%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSXXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

3.68%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

12.28%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

16.04%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

21.03%

-20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

20.84%

-20.16%

Сравнение комиссий SNSXX и SWLSX

SNSXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWLSX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SWLSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SNSXX and SWLSX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (3.68%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs SWLSX's -49.89%.

SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSXX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор