Сравнение SNSXX с SWLSX

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -8.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNSXX и SWLSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWLSX в 1.27%

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWLSX.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.