Сравнение SNSXX с VUSXX

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VUSXX с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSXX равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNSXX и VUSXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VUSXX в 3.69%

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и VUSXX.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.