Сравнение SNSXX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SNSXX и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNSXX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 0.55% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.05% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.05%.
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNSXX и SCHR
Доходность на риск
SNSXX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
SNSXX
SCHR
Сравнение SNSXX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSXX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 1.07 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.63 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.09 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSXX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.07 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.45 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между SNSXX и SCHR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSXX и SCHR
Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.45% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SNSXX и SCHR
Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNSXX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.11% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.39% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.90% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.78% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSXX и SCHR
Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNSXX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 2.31% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 3.84% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 5.36% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 4.47% | -3.81% |