Сравнение SNSXX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SNSXX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNSXX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 0.55% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.30%.
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNSXX и SCHO
Доходность на риск
SNSXX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SNSXX
SCHO
Сравнение SNSXX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSXX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 2.56 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 4.13 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.94 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSXX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.56 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.00 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SNSXX и SCHO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSXX и SCHO
Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.45% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SNSXX и SCHO
Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNSXX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -5.69% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSXX и SCHO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNSXX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.52% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.52% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 1.55% | -0.89% |