PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SCHJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и SCHJ

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.25%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.25%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.04%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с GVI

Сравнение комиссий SNSXX и SCHJ

SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SNSXX vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

2.21

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

3.41

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

13.87

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.21

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.64

+1.32

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SCHJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SCHJ

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHJ в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.49%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SCHJ

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.62%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.47%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.92%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.36%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SCHJ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.27%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

2.29%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

2.92%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

4.18%

-3.52%