PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSXX с SCHJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Over the past 5 years, SNSXX returned 1.38%/yr vs 2.28%/yr for SCHJ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.42%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—

SCHJ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSXX и SCHJ

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.42%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.78%

Correlation

The correlation between SNSXX and SCHJ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV

Доходность на риск

SNSXX vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.34

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.77

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.34

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

0.78

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.63

+1.45

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SCHJ

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSXXSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.62%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.47%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-1.47%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-9.43%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.88%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.37%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SCHJ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSXXSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.62%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.39%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

1.89%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

2.94%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

4.13%

-3.45%

Сравнение комиссий SNSXX и SCHJ

SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SCHJ

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHJ в 4.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.51%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNSXX and SCHJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHJ has higher volatility (0.62%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs SCHJ's -13.62%.

SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSXX и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор