PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSXX с DCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both mutual funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, SNSXX returned 1.38%/yr vs 12.02%/yr for DCMSX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.94%
С начала года
30.93%
6 месяцев
29.19%
1 год
42.85%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSXX и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.93%15.15%5.90%-9.14%11.36%13.44%

Correlation

The correlation between SNSXX and DCMSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

SNSXX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.69

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.23

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа DCMSX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.69

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

0.74

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.11

+1.97

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и DCMSX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSXXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-60.94%

+60.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.21%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-11.10%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.93%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-31.78%

+31.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.67%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и DCMSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.29%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSXXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.31%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

14.09%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

16.22%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

16.31%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

14.48%

-13.80%

Сравнение комиссий SNSXX и DCMSX

SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и DCMSX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DCMSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.05%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNSXX and DCMSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs DCMSX's -60.94%.

SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSXX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор