Сравнение SNPS с VRTX
SNPS (Synopsys, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 24.15% против 17.15% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам SNPS и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between SNPS and VRTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between SNPS and VRTX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
VRTX:
$114.03B
SNPS:
$4.57
VRTX:
$16.87
SNPS:
99.35
VRTX:
26.38
SNPS:
4.26
VRTX:
2.19
SNPS:
8.85
VRTX:
9.34
SNPS:
2.85
VRTX:
4.31
SNPS:
$8.68B
VRTX:
$12.26B
SNPS:
$6.38B
VRTX:
$10.57B
SNPS:
$2.22B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. VRTX — Ранг доходности на риск
SNPS
VRTX
Сравнение SNPS c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.29 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и VRTX
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -91.77% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -23.56% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -29.07% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -29.07% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -41.60% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -13.90% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -37.73% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 11.30% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и VRTX
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.47% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.71% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 34.13% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 28.53% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 32.82% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и VRTX
Ни SNPS, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и VRTX
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and VRTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор