Сравнение SNPS с SMCI
SNPS (Synopsys, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 24.15% против 27.77% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам SNPS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between SNPS and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
SMCI:
$20.52B
SNPS:
$4.57
SMCI:
$2.70
SNPS:
99.35
SMCI:
11.27
SNPS:
4.26
SMCI:
0.25
SNPS:
8.85
SMCI:
0.60
SNPS:
2.85
SMCI:
2.71
SNPS:
$8.68B
SMCI:
$33.70B
SNPS:
$6.38B
SMCI:
$2.83B
SNPS:
$2.22B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SNPS
SMCI
Сравнение SNPS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.45 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.76 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и SMCI
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -84.84% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -66.18% | +25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -84.84% | +43.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -84.84% | +43.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -84.84% | +43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -74.36% | +44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -31.98% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 39.34% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и SMCI
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 44.32% | -30.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 76.32% | -45.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 85.20% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 86.53% | -45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 71.19% | -36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и SMCI
Ни SNPS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и SMCI
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs SMCI's -84.84%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор