Сравнение SNPS с PHM
SNPS (Synopsys, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 24.15% против 22.20% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам SNPS и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between SNPS and PHM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between SNPS and PHM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
PHM:
$23.88B
SNPS:
$4.57
PHM:
$10.36
SNPS:
99.35
PHM:
11.88
SNPS:
4.26
PHM:
0.84
SNPS:
8.85
PHM:
1.44
SNPS:
2.85
PHM:
1.84
SNPS:
$8.68B
PHM:
$16.83B
SNPS:
$6.38B
PHM:
$4.39B
SNPS:
$2.22B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. PHM — Ранг доходности на риск
SNPS
PHM
Сравнение SNPS c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.85 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.66 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и PHM
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -92.40% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -22.60% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -38.01% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -38.01% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -62.11% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -16.36% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -35.47% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 11.62% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и PHM
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.64% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 23.60% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 34.34% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 34.72% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 36.49% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и PHM
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и PHM
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and PHM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор