Сравнение SNPS с PCAR
SNPS (Synopsys, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 24.15% против 16.80% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам SNPS и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SNPS and PCAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between SNPS and PCAR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
PCAR:
$62.51B
SNPS:
$4.57
PCAR:
$4.70
SNPS:
99.35
PCAR:
25.22
SNPS:
4.26
PCAR:
1.66
SNPS:
8.85
PCAR:
2.29
SNPS:
$8.68B
PCAR:
$27.24B
SNPS:
$6.38B
PCAR:
$4.12B
SNPS:
$2.22B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. PCAR — Ранг доходности на риск
SNPS
PCAR
Сравнение SNPS c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.96 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.91 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и PCAR
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -66.16% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -15.29% | -25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -27.75% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -27.75% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -37.84% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -8.18% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.42% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 6.09% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и PCAR
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.54% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 19.26% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 26.97% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 25.84% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 26.27% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и PCAR
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и PCAR
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and PCAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор