Сравнение SNPS с ODFL
SNPS (Synopsys, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 29.45%/yr for ODFL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 24.15% против 29.45% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 30.07%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам SNPS и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between SNPS and ODFL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between SNPS and ODFL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
ODFL:
$51.44B
SNPS:
$4.57
ODFL:
$4.78
SNPS:
99.35
ODFL:
51.37
SNPS:
4.26
ODFL:
13.85
SNPS:
8.85
ODFL:
9.48
SNPS:
2.85
ODFL:
11.69
SNPS:
$8.68B
ODFL:
$5.46B
SNPS:
$6.38B
ODFL:
$1.69B
SNPS:
$2.22B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. ODFL — Ранг доходности на риск
SNPS
ODFL
Сравнение SNPS c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.02 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.50 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и ODFL
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -66.29% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -26.06% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -45.18% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -45.18% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -45.18% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -1.20% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -19.09% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 11.65% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и ODFL
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.52% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 29.25% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 38.94% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 36.44% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 33.12% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и ODFL
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и ODFL
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and ODFL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор