Сравнение SNPS с MNST
SNPS (Synopsys, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 24.15% против 13.79% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам SNPS и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between SNPS and MNST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between SNPS and MNST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
MNST:
$91.74B
SNPS:
$4.57
MNST:
$2.06
SNPS:
99.35
MNST:
45.05
SNPS:
4.26
MNST:
3.52
SNPS:
8.85
MNST:
10.41
SNPS:
2.85
MNST:
10.51
SNPS:
$8.68B
MNST:
$8.79B
SNPS:
$6.38B
MNST:
$4.88B
SNPS:
$2.22B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MNST — Ранг доходности на риск
SNPS
MNST
Сравнение SNPS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.60 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.37 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MNST
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -69.17% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -17.70% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -26.04% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -26.62% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -30.42% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | 0.00% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -20.66% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 6.22% | +19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MNST
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.50% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.03% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 26.43% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 24.60% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 26.25% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MNST
Ни SNPS, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MNST
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MNST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор