Сравнение SNPS с MLPX
SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, SNPS returned 22.61%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 22.61% против 12.01% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам SNPS и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SNPS and MLPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between SNPS and MLPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SNPS
MLPX
Сравнение SNPS c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.81 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.97 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MLPX
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -70.67% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -8.18% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -16.77% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -19.72% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -64.70% | +23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -1.66% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -16.52% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 3.46% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MLPX
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.80% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 12.34% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 15.74% | +40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 20.00% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.14% | 26.15% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MLPX
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MLPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (7.95%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор