Сравнение SNPS с MDLZ
SNPS (Synopsys, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 24.15% против 6.09% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам SNPS и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between SNPS and MDLZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between SNPS and MDLZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$4.57
MDLZ:
$2.68
SNPS:
99.35
MDLZ:
23.51
SNPS:
8.85
MDLZ:
1.56
SNPS:
$8.68B
MDLZ:
$39.30B
SNPS:
$6.38B
MDLZ:
$11.31B
SNPS:
$2.22B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SNPS
MDLZ
Сравнение SNPS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.17 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.30 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MDLZ
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -42.52% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -25.93% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -29.00% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -29.14% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -29.74% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -12.59% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -11.03% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 14.70% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MDLZ
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.46% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 16.28% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 22.26% | +34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 19.52% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 21.03% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MDLZ
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MDLZ
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MDLZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MDLZ's -42.52%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор