Сравнение SNPS с MCK
SNPS (Synopsys, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 24.15% против 16.64% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам SNPS и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SNPS and MCK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between SNPS and MCK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
MCK:
$96.20B
SNPS:
$4.57
MCK:
$38.38
SNPS:
99.35
MCK:
20.43
SNPS:
4.26
MCK:
0.27
SNPS:
8.85
MCK:
0.24
SNPS:
2.85
MCK:
13.91
SNPS:
$8.68B
MCK:
$403.43B
SNPS:
$6.38B
MCK:
$14.55B
SNPS:
$2.22B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MCK — Ранг доходности на риск
SNPS
MCK
Сравнение SNPS c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MCK
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.84% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -27.17% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -27.17% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -27.17% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -44.23% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -21.17% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -28.64% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 10.40% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MCK
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.47% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 22.74% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 29.14% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 24.19% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 28.82% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MCK
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MCK
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MCK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор