Сравнение SNPS с MCD
SNPS (Synopsys, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 11.37%/yr for MCD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 24.38% против 11.37% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
MCD
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам SNPS и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MCD McDonald's Corporation | -6.50% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SNPS and MCD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between SNPS and MCD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$89.14B
MCD:
$201.39B
SNPS:
$4.57
MCD:
$12.13
SNPS:
101.84
MCD:
23.26
SNPS:
4.37
MCD:
3.74
SNPS:
9.07
MCD:
7.36
SNPS:
$8.68B
MCD:
$27.45B
SNPS:
$6.38B
MCD:
$12.10B
SNPS:
$2.22B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MCD — Ранг доходности на риск
SNPS
MCD
Сравнение SNPS c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.70 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MCD
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -73.20% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -19.05% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -19.05% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -19.05% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -36.90% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -16.22% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.89% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 7.35% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MCD
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 4.95% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 12.18% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 16.69% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 17.29% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 20.41% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MCD
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MCD
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MCD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MCD (4.95%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MCD's -73.20%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор